международный эконометрический журнал
на русском языке
Родригес Герман. Модели выживаемости
Настоящее эссе представляет собой введение в
модели выживаемости в контексте обобщенных линейных моделей. Вводятся понятия
функций риска и выживания, а затем рассматриваются наиболее распространенные
механизмы цензурирования и получаемые в результате функции правдоподобия.
Обсуждаются основные подходы к моделированию времени ожидания, включая модели
ускоренной жизни и пропорциональных рисков, и их расширения для случаев
меняющихся во времени регрессоров и зависящих от времени коэффициентов. Затем
подробно изучается кусочно-экспоненциальная модель выживаемости и отмечается ее
эквивалентность модели пуассоновской регрессии. Далее применение этого подхода
рассматривается на примере анализа младенческой и детской смертности в Колумбии
по данным опроса. В заключении кратко обсуждаются модели в дискретном времени и
их эквивалентность модели логистической регрессии.
Макфадден Даниэль. Полупараметрический анализ
Настоящее эссе – обзор двух сфер применения полупараметрической эконометрики: анализа цензурированных данных о продолжительности занятости и анализа данных о заявленной готовности платить за природные ресурсы.
Цыплаков Александр. Мини-словарь англоязычных
эконометрических терминов, часть 2
В этой части словаря комментируются англоязычные эконометрические
термины kurtosis, skewness, critical region, significance level, confidence level и
др. Акцент вновь делается на уточнении значения терминов с целью избежать возможной
путаницы и некорректностей при интерпретации.
Анатольев Станислав. Обзор англоязычных учебников по
анализу временных рядов
Представлен обзор наиболее заметных учебников по
эконометрике временных рядов. Эссе выражает как мнение автора, так и мнения
эконометристов, выраженные в опубликованных рецензиях.
Начиная с настоящего выпуска, мы вводим новую рубрику «Задачи и решения». Здесь будут публиковаться эконометрические задачи, представляющие образовательный или исследовательский интерес, а также решения к ним. Задачи рассчитаны не на профессионалов-эконометристов, а скорее на изучающих эконометрику, а также прикладных исследователей, желающих понять некоторые тонкости теории. Читатель имеет возможность в течение трех месяцев с момента выхода выпуска присылать решения задач на адрес ps «собака» quantile.ru. Наиболее интересные ответы будут публиковаться. Принимаются также интересные постановки задач.
Назруллаева Евгения. Оценивание уровня
технологического прогресса в российской экономике
Оценивание индикаторов технологического прогресса
является одной из ключевых задач в теории роста. Общепринятым индикатором
технического прогресса в литературе является совокупная факторная
производительность (СФП), которая представляет собой экзогенно заданный, не
объясняемый за счет динамики факторов производства остаток от роста выпуска. В
существующих исследованиях при анализе СФП для российской экономики, как
правило, основной акцент делается на период трансформационного спада,
характеризующийся сильным падением выпуска, которое объясняется снижением СФП,
т.е., по сути, техническим «регрессом» в экономике. В данной работе СФП
оценивается на основе данных Федеральной службы государственной статистики и
Российского экономического барометра по 12 отраслям промышленности в 1995–2004
гг. Оценки СФП, скорректированные на основе наблюдаемых индикаторов загрузки
производственных мощностей и с учетом специфики российских статистических
данных, свидетельствуют о постепенном улучшении технологий, сопровождающем рост
выпуска после
Демидов Олег. Различные индексы прогнозирования
экономической активности в России
Рассматриваются различные способы вычисления индексов прогнозирования экономической активности в России. Первый способ – это методика, используемая российским Центром Развития и основанная на концепции «циклов роста». Второй подход объединяет в себе динамический метод главных компонент и динамический факторный анализ. Третий подход – это методика американского Национального Бюро Экономических Исследований, состоящая в построении диффузионных индексов с использованием динамической факторной модели. Данная работа является попыткой раскрыть преимущества и недостатки этих трех методов в применении к российским данным и предложить наилучшую методику для прогнозирования экономической активности в России.